プロフィットファクターを使ってパフォーマンスの高いFXトレード手法を構築する方法とは

こんにちは!

脱サラ系FXトレーダーの”はぶ”です。

プロフィットファクター(PF)は、トレードのパフォーマンスを計る指標です。

自分の行っているトレードやトレード手法のプロフィットファクターを計ることで、効率性と改善点を知ることができます。

またトレードのバックテストにおいてもプロフィットファクターは重要な指標となり、優秀なトレード手法の構築に効果的です。

そこで「プロフィットファクター」について分かりやすくご紹介します。

FXで勝ち続けるために必ず役立つ知識です。

是非読んでみてくださいね!

目次

DMM FX

プロフィットファクターとは

プロフィットファクター(PF)とは、トレードの総利益が総損失の何倍かを表す指標です。

「いかに効率よくトレードを行っているか」を示し、投資運用のパフォーマンスを表しています。

PFは本来「EA(自動売買ツール)」を評価するために使われている指標ですが「裁量トレード」や「トレード手法」のパフォーマンスを計ることももちろん可能です。

プロフィットファクターの計算式

PFは次の計算式から算出されます。

プロフィットファクター(PF)の計算式

PF=総利益(Pips)/総損失(Pips)

仮に総利益が「100Pips」総損失が「80Pips」だった場合のPFは「100/80=1.25」となります。

パフォーマンスの算出

例えば同じ「20Pips」という成績を出したトレード手法でも、PFを計ることで効率性が見えてきます。

  • Aの手法…総利益「200Pips」総損失「180Pips」=PF「1.11」
  • Bの手法…総利益「100Pips」総損失「80Pips」=PF「1.25」

この2つのトレード手法を比較すると「Bのトレード手法」の方が少ない損失で利益を上げているため、パフォーマンスが高いことが分かります。

期待値との違い

PFはトレードの期待値に非常に近い概念ですが、厳密には期待値と異なります。

「どの程度の利益が見込めるか」を計る期待値に対し、PFは「どのくらい効率的なトレードを行っているか」を計ります。

「損益率(リスクリワードレシオ)」が高くても、ある程度の「勝率」が伴っていなければ優秀なPFにはなりません。

そのため、PFは感覚的には「勝率に重きを置いた期待値」といったようなものになります。

プロフィットファクターのメリット

トレードは期待値で計ることが重要となりますが、相場は日々変化するため、厳密な期待値を算出することが難しい側面があります。

例えば同じトレード手法を使って利益を上げることができたとしても、その時の相場のボラティリティ具合で利益に差が出ます。

PFはこうした流動性の高い相場の中で利益率を求めることに適しているため、トレードの成績を実用レベルで計ることが可能です。

プロフィットファクターの水準

プロフィットファクターは概ね次のような水準でパフォーマンスを計ります。

  • 2.0以上…非常に利益率が高く投資運用の理想水準
  • 1.5~2.0…利益率が高く優秀な投資運用が可能となる水準
  • 1.3~1.5…平均的な投資運用が可能となる水準
  • 1.0~1.3…ドローダウンが激しい可能性があるが、投資運用するには最低限目指すべき水準
  • 1.0未満…投資運用すると損失となる水準

      FXで利益を出すためには最低でもPF「1.0」以上を目指す必要があり、平均的に優秀なパフォーマンスを出したいのであれば「1.3」から「1.5」、更に理想的なのは「2.0」以上の水準となります。

      またPF「1.0」未満の場合には投資運用を行うと損失になる水準となります。

      トレード成績を上げたい場合には、PFを算出し必要に応じてトレードを改善していきましょう。

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      プロフィットファクターを改善するには

      PFは、損益率(リスクリワードレシオ)と勝率からも求めることができます。

      プロフィットファクターの計算式

      PF=(損益率(Pips)×勝率(%))/(1-勝率(%))

      ここからPFは損益率(リスクリワードレシオ)と勝率のいずれか、または両方を改善することで向上させることができます。

      次の表は、損益率(リスクリワードレシオ)と勝率を使ってPFを算出したものです。

      この表を基にトレードを分析し、PFを引き上げることでトレード成績の向上を目指すことができます。

      次に、損益率(リスクリワードレシオ)と勝率の計算式と改善方法をご紹介します。

      損益率(リスクリワードレシオ)

      損益率とは、1トレードにおける利益と損失の比率を算出したものです。

      損益率

      損益率(%)=平均利益(Pips)÷平均損失(Pips)

      損益率を引き上げるには、1トレードあたりの利益を伸ばすか損失を押さえる必要があります。

      そのために改善するポイントは、利益確定と損切りからなる「出口戦略」のルールです。

      勝率

      勝率は純粋にトレード回数に対する勝ちトレードの比率です。

      勝率の計算式

      勝率(%)=勝ちトレード回数÷総トレード回数

      勝率を引き上げるには、勝ちトレードを増やさなければなりません。

      そのためトレード回数やエントリーポイントを改善する必要があります。

      損益率と勝率のバランス

      損益率と勝率は逆相関の関係性にあります。

      基本的に損益率を引き上げると勝率は下がり、勝率を上げると損益率は下がります。

      そのためPFを向上させるには損益率と勝率のバランスを十分に考慮し、それでもPFが改善しない場合にはテクニカル分析法やトレード手法そのものを見直すことも一つの方法です。

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      プロフィットファクターを使ったトレード手法の構築方法とは

      トレード手法の構築には「バックテスト」が非常に重要で、作業はPFを中心に見ながら進めていくことがおすすめです。

      バックテストでは、いくつか気を付けておきたい点があります。

      バックテストとは、過去のチャートを用いてトレード手法の有効性を検証する作業です。

      トレード回数

      PFが信用のおける水準かどうかを知るためにはトレード回数を重ねなければなりません。

      バックテストにおけるトレード回数がわずかなものだったものだった場合、一時的に高水準のPFとなることもありますが、本当に有効性のあるトレード手法なのかを判断するには最低でも1000回以上のトレード回数を見る必要があります。

      この点を怠っては効果的なトレード手法かどうかの判断は疑わしいものになるでしょう。

      カーブフィッティング

      カーブフィッティングとは「過剰最適化」を意味しており、過去のチャートに最適化するようなトレード手法を構築してしまうことを指しています。

      PFが異常に高い場合には、カーブフィッティングによる高パフォーマンスを疑うことも重要です。

      カーブフィッティングを避けるには次のような方法があります。

      • 特定の期間のみでバックテストを行わない
      • 特定の通貨ペアのみでバックテストを行わない
      • できるだけシンプルなトレード手法にする

          このような点に注意してバックテストを行うことで、実運用で活躍できるトレード手法になるでしょう。

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          まとめ

          今回ご紹介した「プロフィットファクター」は、FXで勝つために絶対に押さえておきたい重要な相場のセオリーです。

          FXで勝ち続けるために、覚えておきましょう!

          最後に簡単にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

          プロフィットファクターのまとめ
          • プロフィットファクター(PF)とは、トレードの総利益が総損失の何倍かを表す指標
          • PFを向上させるには損益率(リスクリワードレシオ)と勝率を改善する必要がある
          • バックテストはPFを中心に見ながら進めていくことがおすすめ

          次の記事では資金管理には欠かせない重要な理論の一つ「バルサラの破産確率」について詳しくご紹介していますので、下のリンクから是非ご覧ください。

          それではまたお会いしましょう!