移動平均線の使い方とグランビルの法則を使ったFXのトレード戦略とは

こんにちは!

脱サラ系FXトレーダーの”はぶ”です。

移動平均線は最も基礎的でありながら、最も重要なインジケーターです。

FXでは広く使われている移動平均線は、その概念を正しく理解することで飛躍的にトレードに役立つテクニカル指標となることは間違いありません。

そこで「移動平均線」の概要と使い方、売買シグナルまでを分かりやすく、実例と併せてご紹介します。

FXで勝ち続けるために必ず役立つ知識です。

是非読んでみてくださいね!

目次

DMM FX

移動平均線概要

移動平均線とは

移動平均線(Moving Average)とは、過去一定期間の市場価格から平均値を算出し、折れ線グラフとしてチャートに表示させたインジケーターです。

最も基本となるテクニカル分析法として、非常にポピュラーに使われています。

移動平均線の種類

移動平均線には算出方法の違いにより、次の種類のものがあります。

移動平均線の種類
  1. 単純移動平均線「SMA」
  2. 指数平滑移動平均線「EMA」
  3. 加重移動平均線「WMA」

最も基本となるものは、単純移動平均線「SMA」ですが、特にこだわりがなければ指数平滑移動平均線「EMA」の設定もオススメです。

1.単純移動平均線「SMA」

単純移動平均線「Simple Moving Average」は、一定期間の終値を単純に平均した数値で示されている移動平均線です。

単純移動平均線の計算式

「SMA」=n日間の終値の和÷n

2.指数平滑移動平均線「EMA」

指数平滑移動平均線「Expornential Moving Average」は、直近の売買価格を2倍にし、過去の売買価格を指数関数的に減少させて計算することで、より直近の売買価格に重点を置いた移動平均線です。

指数平滑移動平均線の計算式

「EMA」=

  • 初日➡n日間の終値の和÷n
  • 2日目以降➡(前日EMA)×(当日終値-前日EMA)+α

※α(平滑定数)=2÷(n+1)

EMAはSMAと比べ値動きへの反応が早いため、トレンドの転換点を早めに認識することができるという特徴があります。

MACDなど高精度テクニカル分析のために開発されたインディケーターではEMAが採用されています。

また移動平均線をシグナルとする場合にEMAを好むトレーダーが多い傾向にあり、それだけに注目の集まるテクニカル指標だと言えます。

加重移動平均線「WMA」

加重移動平均線「Weighted Moving Average」もまた、直近の売買価格に重点を置き、過去の売買価格の影響を薄めて表示しています。

指数関数的に過去の売買価格の影響を軽くするEMAに対し、WMAは徐々に過去の売買価格の比率を低くしていきます。

例えば、期間「5」加重移動平均線の場合、当日の終値を5倍、前日の終値を4倍、前々日の終値を3倍…と算出して期間数の合計で割ります。

加重移動平均線の計算式

WMA=(当日終値×n+前日終値×(n-1)…+(n+1)日前の終値×2+n日前の終値)÷(n+(n-1)+(n-2)…+2+1)

WMAもまた、SMAと比べると市場への反応が早いという特徴がありますが、反応速度はEMAに劣ります。

移動平均線のパラメータ

移動平均線では次のパラメータがよく使われています。

  • 短期…「5」「8」
  • 中期…「20」「21」「25」
  • 長期…「75」「200」

      移動平均線のパラメータは日足を基準として、相場の市場時間と関係した設定値が注目されています。

      • 期間「5」…1週間
      • 期間「25」…1ヵ月
      • 期間「75」…半年
      • 期間「200」…1年

      期間「21」は、フィボナッチ比率として人気があります。

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      移動平均線の見方

      トレンドの判別

      移動平均線はローソク足との位置関係と勾配からトレンドを判別することができます。

      移動平均線とローソク足との位置関係

      • ローソク足が移動平均線よりも上→アップトレンド
      • ローソク足が移動平均線よりも下→ダウントレンド
      • 移動平均線が横ばい→レンジ

        移動平均線の勾配

        ローソク足との位置関係に加え、移動平均線の勾配は相場の勢いを判別する要素となります。

        移動平均線が上向きであるほど強いアップトレンド、移動平均線の勾配が下向きであるほど強いダウントレンドと判別します。

        市場の売買平均価格

        市場では

        • 実需によるもの
        • 新規売買参入
        • 利益または損失確定

            など様々な売買が行われておりますが

            移動平均線はこうした市場参加者の売買平均価格を表しています。

            アップトレンドでは価格水準が高くても買いに需要があるため移動平均線よりも高い水準で価格が推移し、ダウントレンドではその逆が起こります。

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            移動平均線の売買シグナル

            移動平均線を使った売買シグナルには、次のものがあります。

            移動平均線の売買シグナル
            • グランビルの法則
            • ゴールデンクロス/デッドクロス

            この2つは非常に効果のある売買シグナルとなりますので、一つずつご紹介します。

            グランビルの法則とは

            グランビルの法則とは、米国のアナリスト「ジョゼフ・E・グランビル」が考案した移動平均線を使った投資手法のことで、移動平均線とローソク足の位置関係を利用して、買いと売りそれぞれに4通りの売買シグナルを示す法則です。

            グランビルの法則の買いシグナル

            • ①「大底」…長期間下降、または横ばいで推移した移動平均線をローソク足が下から上抜けた時。
            • ②「押し目買い」…上昇中の移動平均線をローソク足が下回ったが、すぐに上昇に転じた時。
            • ③「買い増し」…上昇中の移動平均線をローソク足が割り込まずに再度上昇した時。
            • ④「短期的な戻り」…下降中の移動平均線よりもローソク足が大きくかけ離れて下落し移動平均線との乖離率が上がった時。

            グランビルの法則の売りシグナル

            • ⑤「天井」…長期間上昇、または横ばいで推移した移動平均線をローソク足が上から下抜けた時。
            • ⑥「戻り売り」…下降中の移動平均線をローソク足が上回ったが、すぐに下降に転じた時。
            • ⑦「売り増し」…下降中の移動平均線をローソク足が割り込まずに再度下降した時。 
            • ⑧「短期的な押し」…上昇中の移動平均線よりも、ローソク足が大きくかけ離れて上昇し乖離率が上がった時。

            ゴールデンクロス/デッドクロス

            ゴールデンクロス/デッドクロスとは、移動平均線の短期線と中期線の交差した時に現れる売買シグナルです。

            短期的な売買価格水準が長期的な売買価格水準を超えることを示すこの売買シグナルは、新しいトレンドの発生を知らせる重要なシグナルとして注目されています。

            • ①買いシグナル「ゴールデンクロス」…中期線を短期線が下から上抜けた時。
            • ②売りシグナル「デッドクロス」…中期線を短期線が上から下抜けた時。

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              移動平均線を使ったトレード戦略とは

              グランビルの法則を利用したトレード例①

              こちらはとある通貨ペア①日足チャートです。

              長期間下降、または横ばいで推移した移動平均線をローソク足が下から上に抜けた場面で、グランビルの法則では買いシグナルが出ている局面です。

              日足でこうした相場環境であるということを踏まえて、より短期足でトレード戦略を立てていきます。

              とある通貨ペア①4時間足チャート

              こちらは4時間足チャートです。

              トリプルボトムを作り、トレンドが反転しています。

              この4時間足のネックラインをサポートとして使い、短期足でエントリータイミングを狙います。

              赤い丸で囲った場面は日足で買いシグナルが出た場面ですが、そこから一度激しい押しを作っています。

              売買シグナルだけに頼ると、このような押しに巻き込まれることもあるため、売買シグナルが出ている環境下でトレードプランを建てていくことがが重要となります。

              こちらは15分足チャートです。

              トリプルボトムのネックライン上で、ダブルボトムを作っています。

              ダブルボトムのエントリータイミングは、①②③がセオリーです。

              • ①ダブルボトムを想定したロング
              • ②ネックラインをブレイクしたタイミングのロング(ブレイクアウト)
              • ③ネックラインがサポートラインに切り替わったタイミングのロング(ロールリバーサル)

                  グランビルの法則を利用したトレード例②

                  こちらはとある通貨ペア②4時間足チャートです。

                  ボラティリティ(価格の変動率)で言えば、底値圏から300Pipsを超える非常に強いトレンドが発生しています。

                  こちらは5分足チャートです。

                  移動平均線が常にサポートとして機能しています。

                  このような特別に強いトレンドは稀ですが、こうしたトレンドの中でグランビルの法則は非常に効果を発揮します。

                  グランビルの法則を利用したトレード例③

                  こちらはとある通貨ペア③1時間足チャートです。

                  トレンドラインが引けるためアップトレンドと判断できます。

                  この中で注目すべきポイントは、四角で囲ったトレンドラインをブレイクした場面です。

                  こちらは4時間足チャートです。

                  トレンドラインをブレイクしたあとに、4時間足チャートの移動平均線がサポートとなって再びトレンドラインの中に戻っています。

                  グランビルの法則では「買い増し」のシグナルです。

                  単純な騙しということもあり、トレンドの継続がはっきりしている場面です。

                  15分足チャートでは、フラッグを作りブレイクしています。

                  フラッグ(レンジ)のエントリータイミングは①②③がセオリーです。

                  • ①ブレイクを想定したフラッグ内
                  • ②ブレイクしたタイミング(ブレイクアウト)
                  • ③レジスタンスラインがサポートラインとして切り替わったタイミング(ロールリバーサル)

                      相場環境や流れに合わせたうえで、セオリーを当てはめていくことが重要となる局面です。

                      グランビルの法則を利用したトレード例④

                      移動平均線からの乖離率が上がっている場合は短期的な売買シグナルとなりますが、同時にそれだけ強いトレンドが出ていると想定できますので闇雲に逆張りでエントリーすることはリスクが高いと判断できます。

                      そこで相場の「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するオシレーター系のインジケーターと組み合わせることで、より精度を高めたトレード戦略を組み立てていくことが可能です。

                      とある通貨ペア④日足チャート

                      こちらはとある通貨ペア④の日足チャートです。

                      移動平均線から乖離率が上がっている四角で囲った場面では、RSIで同時に買いシグナルが出ています。

                      そのためロングを優先に短期時間軸でトレード戦略を立てていきます。

                      RSIはオシレーター系の代表的なインディケーターで、グラフが「70%」を越えていれば買われ過ぎ、「30%」を下回っていれば売られ過ぎを示し、それぞれ売買シグナルとなります。

                      とある通貨ペア④15分足チャート

                      こちらは15分足チャートです。

                      ダブルボトムを作っています。
                      エントリータイミングは、①②③がセオリーです。

                      • ①ダブルボトムを想定したロング
                      • ②ネックラインをブレイクしたタイミングのロング(ブレイクアウト)
                      • ③ネックラインがサポートラインに切り替わったタイミングのロング(ロールリバーサル)

                            グランビルの法則では「④は押し目買いのシグナル」「⑤は買い増しのシグナル」となるので、それぞれのタイミングを狙ってみるのも良いかもしれません。

                            ゴールデンクロス/デッドクロスを使ったトレード例

                            とある通貨ペア⑤週足チャート

                            こちらはとある通貨ペア⑤週足チャートです。

                            トレンドライン上辺からダブルトップを作り下降している場面に注目です。

                            週足という長期時間軸なので、トレードに直結させることは難しいですが、相場がこのような環境下にあることを想定しておくことが重要です。

                            こちらは日足チャートです。

                            四角(小)で囲っているのは、デッドクロス発生後に、戻しを作っている場面です。

                            とある通貨ペア⑤2時間足チャート

                            こちらは2時間足チャートです。

                            高値と安値が切り下げながらボックスレンジを作っており、売り圧力の強さを表しています。

                            レンジのエントリータイミングは①②③④がセオリーです。

                            • ①レジスタンスラインからショート
                            • ②レンジブレイクを想定したレンジ内のショート
                            • ③ブレイクしたタイミングのショート(ブレイクアウト)
                            • ④サポートラインがレジスタンスラインに切り替わったタイミングのショート(ロールリバーサル)

                                    DMM FX

                                    まとめ

                                    今回ご紹介した「移動平均線」の使い方は、FXで勝つために絶対に押さえておきたい重要な相場のテクニカル分析法です。

                                    FXで勝ち続けるために、覚えておきましょう!

                                    最後に簡単にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

                                    移動平均線のまとめ
                                    • 移動平均線には「SMA」「EMA」「WMA」の3種類がある。
                                    • 移動平均線はローソク足との位置関係と傾斜から、トレンドの強さと勢いを判断することができる。
                                    • 移動平均線の売買シグナルには次のものがある。
                                      • グランビルの法則
                                      • ゴールデンクロス/デッドクロス

                                    次の記事も重要なテクニカル指標の一つ「RSI」について詳しくご紹介していますので、下のリンクから是非ご覧ください。

                                    それではまたお会いしましょう!