マルチタイムフレーム分析方法とフラクタル構造を応用したFXのトレード戦略とは

こんにちは!

脱サラ系FXトレーダーの”はぶ”です。

FXでは大局的な視点で相場を分析できようになることが勝つための一番の近道です。

それは相場が長期的なトレンドの方向を目指す性質を持っているからです。

マルチタイムフレーム分析は、一見すると難しい分析方法と思われがちですが、その概念を理解することで簡単に実際のトレードに落とし込むことができます。

そこで「マルチタイムフレーム分析」の概要と方法について、実例と併せて分かりやすくご紹介します。

FXで勝ち続けるために必ず役立つ知識です。

是非読んでみてくださいね!

目次

DMM FX

マルチタイムフレーム分析概要

マルチタイムフレーム分析とは

マルチタイムフレーム分析とは「multi time frame」(複数の時間枠)という意味の通り、複数の時間足チャートを使って相場を分析する方法です。

主に中長期的なトレンドの優位性を生かして、短期的な時間足チャートからエントリータイミングを見つけるトレンドフォローの考え方に従ったテクニカル分析法と言えます。

例えば、下のチャートをご覧ください。

ある日のポンド/米ドル15分足チャート

このチャートは、ある日のポンド/米ドル15分足チャートを表示させたものとなります。

一見するとダウントレンドですが、より大きな時間軸で見てましょう。

ある日のポンド/米ドル4時間足チャート

こちらは先ほどのチャートと同日を含んだ4時間足チャートです。

四角で囲った部分が15足チャートで表示させた場面となりますが、4時間という時間軸で捉えるとアップトレンドであることがはっきりと分かります。

一時的に下降していたとしても、上位時間軸ではアップトレンドであるため、最終的には上昇する確率の方が高いという分析ができます。

マルチタイムフレーム分析では、このように大局的な視点でトレード戦略を立てていくことが基本となります。

トレンドの周期

マルチタイムフレーム分析を行うにあたっては、トレンドの周期について理解しておくことも重要です。

ダウ理論によるトレンドの周期

ダウ理論には

「トレンドには3種類ある」

という基本原則が存在します。

この原則は、トレンドの周期が「長期・中期・短期」の3種類に分類されるという考え方です。

3種類のトレンド
  • 長期トレンド…1年~数年のトレンド
  • 中期トレンド…1週間~数か月のトレンド
  • 短期トレンド…3週間未満のトレンド

この3種類のトレンドはお互いに独立している訳ではなく長期トレンドの調整局面では中期トレンドが、中期トレンドの調整局面では短期トレンドが作られ

全体としてのトレンドは複合的に合わさって形成されていくとしています。

トレンドの波形

このことからも分かるように

相場は長期トレンドの方向へ中期トレンドの波形を描きながら進み、その中に短期トレンドの波形を描いています。

これは相場がフラクタル構造をしていることを表しています。

フラクタル構造とは

ロマネスコ・ブロッコリー

フラクタル構造とは、図形の一部分が全体と酷似していることを指し、自然界には数多く存在していると言われています。

代表的な例では「雪の結晶」や「ロマネスコ・ブロッコリー」などがフラクタル構造となっていることで有名です。

相場の中に現れるフラクタルを、例を挙げてご紹介します。

フラクタル構造をしたチャート例①

ある日のユーロ/米ドル日足チャート

このチャートは、ある日のユーロ/米ドル日足チャートを表示したものです。

この日足チャートの一部分を4時間足チャートに拡大すると、日足チャート全体のトレンドと非常によく似たトレンドの波形がつくられていることに気が付きます。

このような例は他にもあります。

フラクタル構造をしたチャート例②

ある日のユーロ/米ドル4時間足チャート

こちらもユーロ/米ドルのチャートです。

4時間足チャートのダブルトップの中には、1時間足チャートのダブルトップが現れ

更にこのダブルトップの中にも5分足チャートでダブルトップが作られています。

こうしたフラクタル構造を思わせるパターンは至るところに存在し、この相場の性質を抑えておくことでマルチタイムフレーム分析の理解度が深まります。

時間足設定とトレードスタイル

チャートの時間足設定

一般的にトレンドの分析は、次の時間足チャートを使います。

  • 長期トレンド…月足~週足~日足
  • 中期トレンド…12時間足~4時間足~1時間足
  • 短期トレンド…30分足~15分足~5分足

    特にポピュラーな組み合わせとしては、次の時間足が挙げられます。

    • 長期トレンド…週足、日足
    • 中期トレンド…4時間足、1時間足
    • 短期トレンド…15分足、5分足

    これらの時間足チャートは、多くのトレーダーに使用されているため集団心理が働きやすい時間足と言われています。

    トレードスタイルから見る時間足設定

    マルチタイムフレーム分析はトレードスタイルに関わらず重要な分析方法となりますが、トレードスタイルによって分析するトレンドは変わっていきます。

    例えば、長期トレンドの調整下落を押し目と捉えるか、ダウントレンドと捉えるかは、スイングトレーダーとデイトレーダーの違いでもあり、スキャルピングを主体とする場合には、より短期の値動きが重要となってきます。

    そこであくまで一例ですが、それぞれのトレードスタイルに合わせて時間足チャートの設定例を挙げておきます。

    スイングトレード
    • 長期トレンド…週足
    • 中期トレンド…日足
    • 短期トレンド…4時間足
    デイトレード
    • 長期トレンド…日足
    • 中期トレンド…4時間足
    • 短期トレンド…15分足
    スキャルピング
    • 長期トレンド…4時間足(1時間足)
    • 中期トレンド…1時間足(15分足)
    • 短期トレンド…5分足(1分足)

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    マルチタイムフレーム分析の方法

    マルチタイムフレーム分析の流れ

    次にマルチタイムフレーム分析の流れをご紹介します。

    1. 長期時間足で長期トレンドを把握する。
    2. 中期時間足で中期トレンドを把握する。
    3. 短期時間足でエントリータイミングを計る。

      順を追ってご説明します。

      1.長期時間足で長期トレンドを把握する

      まずは長期足を確認し、相場の状態を分析します。

      これは相場が長期トレンドの方向に向かうためで、この長期トレンドこそが「トレードを行う根拠」となります。

      次のような点に注目して分析すると良いかと思います。

      • 長期トレンドの方向/勢い
      • ローソク足の波形/チャートパターン
      • サポートライン/レジスタンスライン

        相場がどこからどこへ向かい、現在どのような局面にあるのかを把握することが重要です。

        2.中期時間足で中期トレンドを把握する

        次に中期足で相場の状態を分析します。

        長期トレンドに対してどのような値動きをしているのかということに重点を置き「エントリーの基準」を決めていきます。

        インジケーターの売買シグナルなどを使う場合には、この時間足が向いています。

        3.短期時間足でエントリータイミングを計る

        エントリーの根拠と基準が決まったら、短期足を使って「エントリータイミング」を探します。

        主にエントリータイミングを計るために使う時間足のため、値動きに惑わされないよう注意が必要です。

        常に中期足との兼ね合いを考えていくと良いかと思います。

        エントリーのタイミングを計るトレード手法などがある場合には、この時間足が向いています。

        マルチタイムフレーム分析の目的には、どの時間軸のどの波形を狙っているのかをはっきりさせることも含まれています。

        短期時間軸の波形に沿ってトレードを行い利益になっていたとしても、中長期時間軸の押しや戻りに巻き込まれてしまうと、せっかくの利益が損失となりかねません。
        トレードスタイルに合わせて、狙う時間軸と出口戦略のルールを持つことが重要です。

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        マルチタイムフレーム分析を使ったトレード戦略とは

        マルチタイムフレーム分析を使ったトレード例として、長期トレンドの押し目/戻り目をトレンドフォローする方法をご紹介します。

        基本的には、短期トレンドの切り替わりをダウ理論やチャートパターンを使ってトレードしていく方法が効果的です。

        これには相場がフラクタル構造であるという性質を応用させています。

        マルチタイムフレーム分析を使ったトレード例①

        とある通貨ペア①4時間足チャート

        こちらはとある通貨ペア①4時間足チャートです。

        ダウ理論に基づくと、高値と安値を切り上げているのでアップトレンドという判断ができます。

        アップトレンドでは、下降したところでロングを狙うことが定石です。

        四角く囲った部分は押し目のポイントですが、短期足ではどのような値動きとなっているか見ていきましょう。

        とある通貨ペア①30分足チャート

        こちらは30分足チャートです。

        ダブルボトムを作りネックラインをブレイクしてます。
        エントリータイミングは①②③がセオリーです。

        • ①ダブルボトムを想定したロング
        • ②ネックラインをブレイクしたタイミングのロング(ブレイクアウト)
        • ③ネックラインがサポートラインに切り替わったタイミングのロング(ロールリバーサル)

          リバーサルパターンのセオリーを当てはめることで、トレンドフォローが成功している良い例です。

          こうしたパターンは非常に多く見られます。

          マルチタイムフレーム分析を使ったトレード例②

          とある通貨ペア②4時間足チャート

          こちらはとある通貨ペア②4時間足チャートです。

          トレンドラインを引くと、ダウントレンドという判断ができます。

          トレンドライン上でショートを狙う場合は、トレンドラインの上辺をレジスタンスラインとしてエントリータイミングを計っていくことがセオリーです。

          もちろんこの時間足チャートだけを見てトレードするということも不可能ではありませんが、短期足チャートでトレードタイミングを計っていくと効率的です。

          とある通貨ペア②15分足チャート

          こちらは15分足チャートです。

          4時間足チャートのトレンドライン上辺を最高値として、こを起点に短期足のダウ理論が崩れていることに注目です。

          この時点で長期トレンド・短期トレンドのどちらもショート目線として重なるため、非常に優位性の高い局面であることが分かります。

          押し安値を割ったあとは、フラッグを作りトレンド方向へブレイクしています。

          フラッグのブレイクを待つことが無難ですが、ダブルトップも重なっているので、ブレイクを狙ったエントリーもありだと思います。

          エントリータイミングは①②で良いかと思います。

          • ①ダブルトップを想定したショート
          • ②フラッグをブレイクしたタイミングのショート(ブレイクアウト)

            マルチタイムフレーム分析を使ったトレード例③

            とある通貨ペア③15分足チャート

            こちらはとある通貨ペア15分足チャートです。

            レンジブレイクのあとに、レンジ内に戻りその勢いで反対側にブレイクしています。

            このような値動きを騙しと言いますが、この騙しの発生理由も長期トレンドを確認することで分析することができます。

            とある通貨ペア③4時間足チャート

            こちらは4時間足チャートです。

            明らかなダウントレンドです。

            短期足ではレンジブレイクが騙しだったという場面でも、長期足では単なる戻りに過ぎないことが分かります。

            こうした長期トレンドの中では、短期足がトレンドとは反対方向へ騙しを発生させ、そのあとにトレンド方向にブレイクしていくことがよくあります。

            そのため騙しが発生した時は、長期トレンド方向へブレイクを狙ったトレードを行うことも戦略の一つです。

            トルコリラ

            まとめ

            今回ご紹介した「マルチタイムフレーム分析」は、FXで勝つために絶対に押さえておくべき重要な相場の分析方法です。

            FXで勝ち続けるために、覚えておきましょう!

            最後に簡単にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

            マルチタイムフレーム分析のまとめ
            • マルチタイムフレーム分析とは、複数の時間足チャートを使って相場を分析する方法
            • マルチタイムフレーム分析では、長期足、中期足の順に分析し、短期足でエントリータイミングを計る

            次の記事では重要なテクニカル指標の一つ「フィボナッチ・リトレースメント」について、詳しくご紹介していますので下のリンクから是非ご覧ください。

            それではまたお会いしましょう!